Produit de lancement

Athena Airbag Eurostoxx Banks — Octobre 2026

Émetteur : HSBCMaturité : 6 ansCoupon : 8 % par an

Informations clés du produit

Émetteur
HSBC
Code ISIN
Code ISIN réservé aux professionnels référencés.
Strike
Moyenne hebdomadaire entre le 31/07/2026 et le 30/10/2026
Maturité
6 ans
Observation
Trimestrielle
Seuil de protection du capital à maturité
60 %
Remboursement anticipé
Si le sous-jacent est supérieur ou égal au seuil de remboursement anticipé
Seuil de remboursement anticipé
100 % à partir du T4
puis dégressivité de −1 % par trimestre
Airbag
70 %
Coupon
8,00 % par an
Up front
3,00 %
Profil de risque (SRI)
SRI 5 / 7

Sous-jacent : Eurostoxx Banks (SX7E)

  • L'EURO STOXX Banks est un indice sectoriel composé des principales banques cotées de la zone euro (plus grandes banques européennes).
  • Il s'agit d'un véritable indice de place, coté et diffusé publiquement.
1 an +40,64 %3 ans +181,41 %5 ans +223,08 %10 ans +258,39 %
Source : Bloomberg, au 09/07/2026

Scénarios de remboursement

Source : documentation émetteur
FavorableMédianDéfavorable★ Valeur de remboursement
  • Scénarios illustratifs repris de la documentation de l'émetteur, à titre purement informatif — ne préjugent en rien des résultats futurs et ne constituent pas une offre.
  • Le seuil initial réel sera fixé sur la période de constatation (Moyenne hebdomadaire entre le 31/07/2026 et le 30/10/2026).

Ce qui se passe à l'échéance (novembre 2032) si le produit n'a jamais été rappelé

Indice ≥ 70 % du niveau initial

Capital remboursé + plus-value de 48 % (soit 148 % du capital).

Indice entre 60 % et 70 %

Capital remboursé en intégralité (100 %), sans plus-value.

Indice < 60 % (baisse de plus de 40 %)

Perte en capital proportionnelle à la baisse de l'indice. La perte peut être totale.

Calendrier des seuils de remboursement anticipé

  • Le seuil de référence (100 %) est fixé au lancement du produit (moyenne hebdomadaire du cours entre le 31/07 et le 30/10/2026).
  • À partir du 4ᵉ trimestre (oct. 27), le produit est constaté trimestriellement.
  • À chaque date de constatation, si l'indice est supérieur ou égal au seuil, le produit rembourse le capital + coupon (8 % par an) et s'arrête.
  • Sinon, il continue jusqu'à la date suivante et le seuil diminue d'1 % par trimestre.
Période d'observation
T1 → T3 2026
T4 · oct. 27
100 %
T5 · janv. 28
99 %
T6 · avr. 28
98 %
T7 · juil. 28
97 %
T8 · oct. 28
96 %
T9 · janv. 29
95 %
T10 · avr. 29
94 %
T11 · juil. 29
93 %
T12 · oct. 29
92 %
T13 · janv. 30
91 %
T14 · avr. 30
90 %
T15 · juil. 30
89 %
T16 · oct. 30
88 %
T17 · janv. 31
87 %
T18 · avr. 31
86 %
T19 · juil. 31
85 %
T20 · oct. 31
84 %
T21 · janv. 32
83 %
T22 · avr. 32
82 %
T23 · juil. 32
81 %
T24 · Échéance
nov. 32

Documentation produit

Réservée aux professionnels : les documents ne sont pas accessibles publiquement. Recevez-les par email en indiquant vos coordonnées.

DICDocument d'Information Clé.
Term SheetModalités complètes du produit.
Brochure commercialePrésentation lisible du produit.
Target MarketMarché cible du produit.

Mentions réglementaires

Communication à caractère promotionnel, sans valeur contractuelle. Destinée aux professionnels de la gestion de patrimoine, à l'exclusion de toute diffusion au client final.

Titre de créance structuré présentant un risque de perte partielle ou totale en capital en cours de vie et à l'échéance. Émetteur : HSBC Continental Europe — l'investisseur est exposé au risque de défaut de paiement, de faillite et de mise en résolution de l'émetteur. Indicateur synthétique de risque : 5 sur 7.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant toute décision, se reporter au DIC et au Term Sheet, seuls documents faisant foi.

westrike opère sous licence CIF (Wenimmo). westrike ne produit aucun document réglementaire, n'encaisse aucun fonds et n'entretient aucune relation avec le client final.